关于抛补套利的计算

　　博彩游戏问答

　　1.六个月汇率copy:远期汇率=即期汇率—升水=(1.6180—0.0248)/(1.6190—0.0243)=1.5932/47 2.英镑六个月存款为年率12%， 美元六个月存款年率8%，利差为4%。博彩游戏问答

　　升水率={[（远期汇率-即期汇率）×12]÷[即期汇率×6]}×100%小于4% 套利有知利,有抛补套利机会 3.具体做法：借100万美元，借期六个月，到期须付本利： 1000000*(1＋8%*6/12)＝1040000美元 100万美元以价1.6190买入即期英镑得1000000/1.6190美元，在英国存六个月得本利： 1000000/1.6190*(1＋12%*6/12),以1.5932的远道期汇价卖出得美元： 1000000/1.6190*(1＋12%*6/12*1.5932＝1043108.09,付去借美元借款本利1040000 套汇获利：1043108.09-1040000=3108.09美元